Strategie strategii handlowych

Podstawy rynku Forex Algorithmic Trading Prawie trzydzieści lat temu rynek walutowy (Forex) charakteryzował się transakcjami przeprowadzanymi telefonicznie, inwestorami instytucjonalnymi. nieprzejrzysta informacja cenowa, wyraźne rozróżnienie między transakcjami dokonywanymi przez Interdealer a transakcjami z dealerami i niską koncentracją rynku. Dziś postęp technologiczny przekształcił rynek. Transakcje zawierane są głównie za pośrednictwem komputerów, dzięki czemu sprzedawcy detaliczni mogą wejść na rynek, a ceny przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym doprowadziły do ​​większej przejrzystości, a różnica pomiędzy dealerami i ich najbardziej wyrafinowanymi klientami w dużej mierze zniknęła. Szczególnie istotną zmianą jest wprowadzenie handlu algorytmicznego. co przy znacznej poprawie funkcjonowania handlu na rynku Forex stwarza także szereg zagrożeń. Patrząc na podstawy rynku Forex i handlu algorytmicznego, zidentyfikujemy pewne korzyści, jakie handel algorytmiczny przyniósł w handlu walutowym, wskazując jednocześnie na niektóre ryzyka. Forex Basics Forex to wirtualne miejsce, w którym pary walut są sprzedawane w różnych ilościach zgodnie z kwotowanymi cenami, w których waluta podstawowa ma cenę wyrażoną w walucie. Działając 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, Forex jest uważany za największy na świecie i najbardziej płynny rynek finansowy. Według danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) średni dzienny wolumen obrotu na świecie w kwietniu 2017 r. Wyniósł 2,0 trylionów USD. Większość tego handlu odbywa się za dolary amerykańskie, euro i japoński jen i obejmuje wiele podmiotów, w tym banki prywatne, banki centralne, fundusze emerytalne. inwestorzy instytucjonalni, duże korporacje, firmy finansowe i indywidualni sprzedawcy detaliczni. Mimo że spekulacyjny handel może być główną motywacją dla niektórych inwestorów, głównym powodem istnienia rynków Forex jest to, że ludzie muszą wymieniać waluty, aby kupować zagraniczne towary i usługi. Aktywność na rynku Forex wpływa na realne kursy walutowe, a zatem może znacząco wpłynąć na produkcję, zatrudnienie, inflację i przepływy kapitału danego kraju. Z tego powodu decydenci, społeczeństwo i media mają żywotny interes w tym, co dzieje się na rynku Forex. Podstawy handlu algorytmicznego Algorytm jest w istocie zbiorem określonych reguł zaprojektowanych w celu wykonania jasno określonego zadania. W obrocie na rynku finansowym komputery realizują zdefiniowane przez użytkownika algorytmy charakteryzujące się zbiorem reguł składających się z parametrów takich jak czas, cena lub ilość, które struktury transakcji, które będą wykonane. Istnieją cztery podstawowe rodzaje handlu algorytmicznego na rynkach finansowych: statystyczne, auto-hedging, algorytmiczne strategie realizacji i bezpośredni dostęp do rynku. Statystyczna odnosi się do strategii algorytmicznej, która szuka opłacalnych okazji handlowych w oparciu o analizę statystyczną danych historycznych szeregów czasowych. Auto-hedging to strategia, która generuje reguły ograniczające narażenie inwestorów na ryzyko. Celem algorytmicznych strategii realizacji jest wykonanie predefiniowanego celu, takiego jak zmniejszenie wpływu na rynek lub szybkie wykonanie transakcji. Wreszcie, bezpośredni dostęp do rynku opisuje optymalne prędkości i niższe koszty, w których handlowcy algorytmiczni mogą uzyskać dostęp i połączyć się z wieloma platformami transakcyjnymi. Jedną z podkategorii handlu algorytmicznego jest handel wysokiej częstotliwości, który charakteryzuje się wyjątkowo wysoką częstotliwością realizacji zleceń handlowych. Szybki handel może dać znaczące korzyści inwestorom, dając im możliwość dokonywania transakcji w milisekundach przyrostowych zmian cen. ale może również wiązać się z pewnym ryzykiem. Algorytmiczne transakcje na rynku Forex Znaczna część rozwoju algorytmicznego handlu na rynkach Forex w ostatnich latach wynika z algorytmów automatyzujących niektóre procesy i redukujących godziny potrzebne do przeprowadzania transakcji wymiany walut. Efektywność stworzona przez automatyzację prowadzi do obniżenia kosztów związanych z realizacją tych procesów. Jednym z takich procesów jest realizacja zamówień handlowych. Automatyzacja procesu handlowego za pomocą algorytmu handlującego na podstawie wcześniej określonych kryteriów, takich jak wykonywanie zleceń w określonym czasie lub przy określonej cenie, jest znacznie bardziej wydajna niż ręczna realizacja przez ludzi. Banki korzystały również z algorytmów, które są zaprogramowane do aktualizacji cen par walutowych na elektronicznych platformach transakcyjnych. Algorytmy te zwiększają szybkość, z jaką banki mogą podawać ceny rynkowe, a jednocześnie zmniejszają liczbę ręcznych godzin pracy potrzebnych do podania cen. Niektóre banki programują algorytmy, aby zmniejszyć narażenie na ryzyko. Algorytmy mogą być używane do sprzedaży określonej waluty w celu dopasowania do transakcji klientów, w których bank kupił taką samą kwotę, aby utrzymać stałą ilość tej waluty. Umożliwia to bankowi utrzymanie określonego wcześniej poziomu ekspozycji na ryzyko w celu utrzymania tej waluty. Procesy te zostały znacznie bardziej wydajne dzięki algorytmom, co prowadzi do obniżenia kosztów transakcji. Jednak nie są to jedyne czynniki, które napędzają wzrost handlu algorytmicznego Forex. Algorytmy są coraz częściej stosowane w spekulacyjnych transakcjach handlowych, ponieważ połączenie wysokiej częstotliwości i algorytmów umożliwiających interpretację danych i wykonywanie zleceń pozwoliło przedsiębiorcom wykorzystać możliwości arbitrażu wynikające z niewielkich odchyleń cen między parami walut. Wszystkie te zalety doprowadziły do ​​większego wykorzystania algorytmów na rynku Forex, ale pozwalają spojrzeć na niektóre z ryzyk towarzyszących obrocie algorytmicznym. Ryzyka związane z algorytmicznym obrotem walutami Mimo że handel algorytmiczny dokonał wielu ulepszeń, istnieją pewne wady, które mogą zagrozić stabilności i płynności na rynku Forex. Jedną z takich wad jest nierównowaga w sile rynkowej uczestników rynku. Niektórzy uczestnicy mają możliwość zdobycia zaawansowanej technologii, która pozwala im uzyskać informacje i wykonywać zamówienia znacznie szybciej niż inni. Ta nierównowaga między posiadaczami i nieznajdującymi się w zakresie najbardziej wyrafinowanej technologii algorytmicznej może prowadzić do fragmentacji na rynku, co może prowadzić do niedoboru płynności w czasie. Co więcej, chociaż istnieją fundamentalne różnice między giełdami a rynkiem Forex, niektórzy obawiają się, że transakcje o wysokiej częstotliwości, które zaostrzyły giełdowy flash flash w dniu 6 maja 2017 r., Mogą podobnie wpłynąć na rynek Forex. Ponieważ algorytmy są programowane dla konkretnych scenariuszy rynkowych, mogą nie reagować wystarczająco szybko, jeśli rynek drastycznie się zmieni. Aby uniknąć tego scenariusza, rynki mogą wymagać monitorowania i zawieszenia handlu algorytmicznego podczas zawirowań na rynku. Jednak w takich ekstremalnych scenariuszach jednoczesne zawieszenie handlu algorytmicznego przez wielu uczestników rynku mogłoby spowodować wysoką zmienność i drastyczne zmniejszenie płynności rynku. Podsumowanie Chociaż handel algorytmiczny był w stanie zwiększyć efektywność, a zatem obniżyć koszty handlu walutami, to przyszedł również z pewnym ryzykiem. Aby waluty działały poprawnie, muszą one być w pewnym stopniu stabilnymi zasobami wartości i być wysoce płynne. Dlatego ważne jest, aby rynek Forex pozostał płynny przy niskiej zmienności cen. Podobnie jak w przypadku wszystkich dziedzin życia, nowa technologia wprowadza wiele korzyści, ale wiąże się również z nowymi zagrożeniami. Wyzwaniem dla przyszłości algorytmicznego handlu na rynku Forex będzie wprowadzenie zmian maksymalizujących korzyści przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju graniczy w określonym czasie. Podstawy handlu algorytmicznego: pojęcia i przykłady Algorytm to określony zestaw jasno zdefiniowanych instrukcji mających na celu wykonanie zadania lub procesu. Handel algorytmiczny (handel automatyczny, handel czarnoskrzynkowy lub po prostu handel algo) jest procesem wykorzystywania komputerów zaprogramowanych do wykonywania określonego zestawu instrukcji do zawarcia transakcji w celu generowania zysków z prędkością i częstotliwością, która jest niemożliwa dla ludzki przedsiębiorca. Zdefiniowane zestawy reguł są oparte na czasie, cenie, ilości lub dowolnym modelu matematycznym. Poza możliwościami zysku dla handlowca, algo-trading sprawia, że ​​rynki są bardziej płynne i sprawia, że ​​handel staje się bardziej systematyczny, wykluczając emocjonalny wpływ człowieka na działalność handlową. Załóżmy, że trader przestrzega następujących prostych kryteriów handlowych: kup 50 akcji w magazynie, gdy jego 50-dniowa średnia krocząca przekracza średnią ruchomą wynoszącą 200 dni Sprzedaj akcje w magazynie, gdy jego 50-dniowa średnia krocząca spada poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni Korzystając z tego zestawu dwóch prostych instrukcji, łatwo jest napisać program komputerowy, który automatycznie monitoruje cenę akcji (i wskaźniki średniej ruchomej) i umieszcza zamówienia kupna i sprzedaży po spełnieniu określonych warunków. Przedsiębiorca nie musi już dłużej obserwować cen i wykresów na żywo, ani składać zamówień ręcznie. Algorytmiczny system transakcyjny automatycznie robi to za niego, prawidłowo identyfikując możliwości handlowe. (Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zobacz: Proste średnie ruchome Wyróżnij trendy). Algo-trading zapewnia następujące korzyści: Transakcje wykonywane w najlepszych możliwych cenach Natychmiastowe i dokładne rozmieszczenie zleceń handlowych (co daje duże szanse na wykonanie na pożądanych poziomach) Transakcje prawidłowo i natychmiastowo, aby uniknąć znacznych zmian cen Obniżone koszty transakcji (zobacz przykład niedoboru implementacji poniżej) Jednoczesne automatyczne sprawdzanie warunków na wielu rynkach Zredukowane ryzyko ręcznych błędów podczas umieszczania transakcji Backtest algorytmu, na podstawie dostępnych danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym Reduced możliwość pomyłek popełnianych przez handlarzy ludźmi w oparciu o czynniki emocjonalne i psychologiczne Największą część dzisiejszego algo-handlowania stanowi transakcja o wysokiej częstotliwości (HFT), która stara się wykorzystać dużą liczbę zleceń przy bardzo dużych prędkościach na wielu rynkach i wielu decyzjach parametry, oparte na zaprogramowanych instrukcjach. (Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji o wysokiej częstotliwości, zobacz: Strategie i sekrety przedsiębiorstw o ​​wysokiej częstotliwości (HFT)) Algo-trading jest wykorzystywany w wielu formach działalności handlowej i inwestycyjnej, w tym: Inwestorzy średnio - i długoterminowi lub kupują firmy poboczne (fundusze emerytalne) fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe), które dokonują zakupu w dużych ilościach, ale nie chcą wpływać na ceny akcji za pomocą dyskretnych, dużych inwestycji. Handlowcy krótkoterminowi i uczestnicy rynku sprzedaży (animatorzy rynku, spekulanci i arbitrzy) dodatkowo zyskują dzięki automatycznej realizacji transakcji, algo-trading pomagają w stworzeniu wystarczającej płynności dla sprzedawców na rynku. Systematyczni handlowcy (twórcy trendów, handlowcy parami, fundusze hedgingowe itp.) Uważają, że programowanie reguł handlowych jest o wiele bardziej efektywne i pozwala programowi handlować automatycznie. Handel algorytmiczny zapewnia bardziej systematyczne podejście do aktywnego handlu niż metody oparte na intuicji lub instynkcie handlowców. Algorytmiczne strategie handlowe Każda strategia handlu algorytmicznego wymaga zidentyfikowanej możliwości, która przynosi zyski pod względem poprawy zysków lub redukcji kosztów. Poniżej przedstawiono typowe strategie transakcyjne stosowane w algo-trading: Najpopularniejsze strategie handlu algorytmicznego podążają za trendami średnich kroczących. wyłuskanie kanałów. zmiany poziomu cen i powiązane wskaźniki techniczne. Są to najprostsze i najprostsze strategie implementacji poprzez handel algorytmiczny, ponieważ strategie te nie wymagają dokonywania jakichkolwiek prognoz ani prognoz cenowych. Transakcje są inicjowane w oparciu o występowanie pożądanych trendów. które są łatwe i proste do wdrożenia za pomocą algorytmów bez wchodzenia w złożoność analizy predykcyjnej. Powyższy przykład średniej ruchomej wynoszącej 50 i 200 dni jest popularnym trendem zgodnym ze strategią. (Aby uzyskać więcej informacji na temat strategii handlu trendami, zobacz: Proste strategie wykorzystywania trendów.) Zakup podwójnego notowania giełdowego po niższej cenie na jednym rynku i jednoczesne sprzedawanie go po wyższej cenie na innym rynku oferuje różnicę cen jako zysk wolny od ryzyka lub arbitraż. Ta sama operacja może być powielana w odniesieniu do instrumentów akcji w porównaniu do instrumentów futures, ponieważ różnice cenowe istnieją od czasu do czasu. Wdrożenie algorytmu identyfikującego takie różnice cenowe i składanie zamówień pozwala na efektywne zyski. Fundusze indeksowe określiły okresy równoważenia w celu dostosowania swoich udziałów do swoich odpowiednich indeksów odniesienia. Stwarza to zyskowne możliwości dla handlowców algorytmicznych, którzy wykorzystują oczekiwane transakcje, które dają 20-80 punktów bazowych zysków w zależności od liczby akcji w funduszu indeksowym, tuż przed przywróceniem indeksu funduszy. Takie transakcje są inicjowane za pomocą algorytmicznych systemów transakcyjnych w celu terminowej realizacji i najlepszych cen. Wiele sprawdzonych modeli matematycznych, takich jak neutralna strategia handlu delta, które umożliwiają handel kombinacjami opcji i zabezpieczeniami. w przypadku transakcji zawieranych w celu kompensowania dodatnich i ujemnych delt, tak aby delta portfela została utrzymana na poziomie zero. Średnia strategia zwrotu opiera się na założeniu, że wysokie i niskie ceny aktywów są zjawiskiem przejściowym, które okresowo powracają do ich wartości średniej. Identyfikacja i definiowanie przedziału cenowego i algorytmu implementacji w oparciu o to pozwala na automatyczne umieszczanie transakcji, gdy cena aktywów włamuje się i znika z określonego przedziału. Strategia średniej ważonej ilości woluminów dzieli duże zlecenie i uwalnia dynamicznie określone mniejsze porcje zamówienia na rynek, korzystając z historycznych profili wolumenu historycznych. Celem jest wykonanie zamówienia zbliżonego do średniej ważonej wolumenem ceny (VWAP), a tym samym skorzystanie ze średniej ceny. Strategia ważona według średniej ceny rozbija duże zlecenie i uwalnia dynamicznie określone mniejsze porcje zamówienia na rynek za pomocą równomiernie podzielonych przedziałów czasowych między czasem rozpoczęcia i zakończenia. Celem jest wykonanie zamówienia zbliżonego do średniej ceny między początkiem a czasem zakończenia, minimalizując w ten sposób wpływ na rynek. Dopóki zlecenie handlowe nie zostanie w pełni wypełnione, algorytm ten kontynuuje wysyłanie zleceń częściowych, zgodnie z określonym współczynnikiem udziału i według wolumenu obrotu na rynkach. Strategia powiązanych działań wysyła zamówienia według zdefiniowanego przez użytkownika procentu wielkości rynku i zwiększa lub zmniejsza współczynnik uczestnictwa, gdy cena akcji osiąga poziomy zdefiniowane przez użytkownika. Strategia niedoborów wdrożeniowych ma na celu zminimalizowanie kosztów realizacji zamówienia poprzez obrót rynkiem czasu rzeczywistego, co pozwala zaoszczędzić na kosztach zamówienia i skorzystać z kosztu alternatywnego opóźnionej realizacji. Strategia zwiększy docelową stopę uczestnictwa, gdy cena akcji będzie się korzystnie zmieniać i spadnie, gdy cena akcji będzie się pogarszać. Istnieje kilka specjalnych klas algorytmów, które próbują zidentyfikować zdarzenia po drugiej stronie. Te algorytmy wykrywające, stosowane na przykład przez twórcę rynku strony sprzedającej, mają wbudowaną inteligencję, która identyfikuje istnienie dowolnych algorytmów po stronie kupna dużego zamówienia. Takie wykrywanie za pomocą algorytmów pomoże animatorowi rynku zidentyfikować duże możliwości zleceń i umożliwić mu skorzystanie z wypełniania zamówień po wyższej cenie. Jest to czasami określane jako front-running high-tech. (Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji o wysokiej częstotliwości i nieuczciwych praktyk, zobacz: Jeśli kupujesz akcje online, angażujesz się w transakcje HFT.) Wymagania techniczne dla handlu algorytmicznego Wdrożenie algorytmu przy użyciu programu komputerowego jest ostatnią częścią, której towarzyszy weryfikacja historyczna. Wyzwaniem jest przekształcenie zidentyfikowanej strategii w zintegrowany skomputeryzowany proces, który ma dostęp do rachunku handlowego do składania zamówień. Potrzebne są następujące elementy: Wiedza programistyczna programująca wymaganą strategię handlową, wynajęci programiści lub gotowe oprogramowanie transakcyjne Łączność sieciowa i dostęp do platform transakcyjnych do składania zamówień Dostęp do rynkowych kanałów danych, które będą monitorowane przez algorytm pod kątem możliwości umieszczenia zamówienia Zdolność i infrastruktura do testowania wstecznego systemu po jego zbudowaniu, zanim zostanie wprowadzona na rzeczywiste rynki Dostępne historyczne dane do analizy historycznej, w zależności od złożoności reguł zaimplementowanych w algorytmie Oto przykładowy przykład: Royal Dutch Shell (RDS) jest notowany na Amsterdamie Giełda (AEX) i Giełda Londyńska (LSE). Skonstruujmy algorytm, aby zidentyfikować możliwości arbitrażu. Oto kilka interesujących spostrzeżeń: AEX inwestuje w euro, a LSE w funtach szterlingach Ze względu na różnicę godzinową AEX otwiera godzinę wcześniej niż LSE, a następnie obie giełdy handlują jednocześnie przez kilka następnych godzin, a następnie handlują tylko w LSE podczas ostatnia godzina w miarę zamykania AEX Czy możemy zbadać możliwość handlu arbitrażowego na rynku akcji Royal Dutch Shell notowanych na tych dwóch rynkach w dwóch różnych walutach Program komputerowy, który odczytuje bieżące ceny rynkowe Kanały cenowe z LSE i AEX A Kurs wymiany GBP-EUR Zdolność do składania zleceń, która może doprowadzić zamówienie do właściwej wymiany Potencjał testowy w historycznych kanałach cenowych Program komputerowy powinien wykonać następujące czynności: Odczytać przychodzący strumień ceny zasobów RDS z obu giełd. Wykorzystanie dostępnych kursów wymiany walut . przeliczenie ceny jednej waluty na inną Jeśli istnieje wystarczająco duża rozbieżność cenowa (zdyskontowana koszty maklerskie) prowadząca do korzystnej okazji, wówczas należy złożyć zlecenie kupna po niższej cenie na zlecenie wymiany i sprzedaży na wyższej cenie. Jeśli zlecenia są realizowane jako pożądany, zysk arbitrażowy będzie następował Prosto i Łatwie Jednak praktyka handlu algorytmicznego nie jest tak prosta w utrzymaniu i wykonaniu. Pamiętaj, że jeśli umieścisz handel generowany przez algo, inni uczestnicy rynku również. W związku z tym ceny wahają się w milli, a nawet mikrosekundach. W powyższym przykładzie, co się stanie, jeśli twój zakup zostanie zrealizowany, ale nie sprzedajesz handlu, ponieważ ceny sprzedaży zmieniają się w momencie, gdy twoje zamówienie trafi na rynek. W końcu będziesz siedział z otwartą pozycją. uczynienie strategii arbitrażowej bezwartościową. Istnieje dodatkowe ryzyko i wyzwania: na przykład ryzyko awarii systemu, błędy łączności sieciowej, opóźnienia między zleceniami handlowymi a wykonaniem oraz, co najważniejsze, niedoskonałe algorytmy. Bardziej złożony algorytm wymaga bardziej rygorystycznej analizy wstecznej, zanim zostanie wprowadzony w życie. Ilościowa analiza wydajności algorytmów odgrywa ważną rolę i powinna zostać poddana krytycznej analizie. To ekscytujące, aby przejść do automatyzacji wspomagane komputerami z myślą o zarabianiu pieniędzy bez wysiłku. Ale trzeba się upewnić, że system jest dokładnie przetestowany i ustalone są wymagane limity. Analitycy powinni rozważyć samodzielne uczenie się programowania i budowania systemów, aby mieć pewność, że wdrażają odpowiednie strategie w niezawodny sposób. Ostrożne użycie i dokładne testowanie handlu al-tro może stworzyć korzystne możliwości. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym czasie.8 Rodzaje algorytmicznych strategii Forex Opublikowano 2 lata temu 12:10 AM 12 listopada 2017 2 Komentarze Jak obiecaliśmy, następna część mojej serii na algorytmicznych systemach handlu forex. Upewnij się, że zapoznałeś się z pierwszą częścią tego, co musisz wiedzieć o Algo FX Trading przed przeczytaniem. To podejście do handlu zwykle przemawia do tych, którzy chcą wyeliminować lub zmniejszyć ingerencję emocjonalną człowieka w podejmowanie decyzji handlowych. W końcu sygnały kupna lub sprzedaży mogą być generowane przy użyciu zaprogramowanego zestawu instrukcji i mogą być wykonywane bezpośrednio na platformie transakcyjnej. Amazeballs Oto moje pieniądze Gdzie mam podpisać Hold your horses, young padawan Połóż swoje ciężko zarobione pieniądze z powrotem w swoim portfelu i spędź trochę więcej czasu, zanim zrozumiesz algorytmiczny handel. Na początek przyjrzyjmy się różnym klasyfikacjom tego podejścia do handlu. Algorytmiczne strategie handlowe Istnieje osiem głównych rodzajów transakcji algo opartych na zastosowanych strategiach. Całkiem przytłaczająca, huh Oczywiście możesz łączyć ze sobą te strategie, co daje tak wiele możliwych kombinacji. Jedną z najprostszych strategii jest po prostu śledzenie trendów rynkowych, przy zamówieniach kupna lub sprzedaży generowanych w oparciu o zestaw warunków spełnionych przez wskaźniki techniczne. Strategia ta może również porównywać dane historyczne i bieżące w przewidywaniu, czy tendencje będą się utrzymywać, czy odwrócić. Innym podstawowym rodzajem strategii handlu algo jest średni system zwrotów, który działa przy założeniu, że rynki sięgają 80 w czasie. Czarne skrzynki, które stosują tę strategię, zazwyczaj obliczają średnią cenę aktywów na podstawie danych historycznych i przejmują transakcje w oczekiwaniu na bieżącą cenę, powracając do średniej ceny. Kiedykolwiek próbujesz handlować wiadomościami. Ta strategia może zrobić to za Ciebie System algorytmicznego handlu oparty na wiadomościach jest zwykle podłączony do kanałów informacyjnych, automatycznie generując sygnały handlowe w zależności od tego, jak rzeczywiste dane okażą się lepsze od konsensusu rynkowego lub poprzednich danych. Jak nauczyłeś się w naszej lekcji szkolnej na temat nastrojów rynkowych. Pozycjonowanie komercyjne i niekomercyjne może również służyć do określania szczytów i dna rynkowego. Strategie Forex algo oparte na nastrojach rynkowych mogą obejmować wykorzystanie raportu COT lub systemu, który wykrywa skrajne pozycje krótkie lub długie netto. Bardziej nowoczesne podejścia umożliwiają również skanowanie sieci mediów społecznościowych w celu zmierzenia tendencji walutowych. Teraz jest tam trochę bardziej skomplikowane niż zwykle. Wykorzystanie arbitrażu w handlu algorytmicznym oznacza, że ​​system poluje na nierównowagę cen na różnych rynkach i generuje zyski z nich. Ponieważ różnice cen na rynku Forex są zwykle mikropłatami, musisz handlować naprawdę dużymi pozycjami, aby uzyskać znaczące zyski. Trójstronny arbitraż, który obejmuje dwie pary walutowe i krzyżówkę walutową między nimi, jest popularną strategią w ramach tej klasyfikacji. 6. Handel wysokimi częstotliwościami Jak sugeruje nazwa, tego rodzaju system transakcyjny działa z błyskawiczną prędkością, wykonując sygnały kupna lub sprzedaży i zamykając transakcje w ciągu kilku milisekund. Zazwyczaj używają strategii arbitrażu lub skalpowania opartych na szybkich wahaniach cen i wiążą się z dużymi obrotami. Jest to strategia stosowana przez duże instytucje finansowe, które są bardzo skryte na swoich pozycjach na rynku Forex. Zamiast umieszczać jedną dużą pozycję długą lub krótką z jednym brokerem, rozkładają swój handel na mniejsze pozycje i wykonują je pod różnymi pośrednikami. Ich algorytm może nawet umożliwić umieszczenie mniejszych zleceń handlowych w różnym czasie, aby inni uczestnicy rynku nie mogli się dowiedzieć W ten sposób instytucje finansowe są w stanie wykonywać transakcje w normalnych warunkach rynkowych bez gwałtownych wahań cen. Sprzedawcy detaliczni, którzy śledzą wolumeny transakcji, mogą zobaczyć tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o te duże transakcje. Jeśli uważasz, że lodowcowanie jest podstępne, to strategia ukrywania jest jeszcze bardziej podstępna Iceberging był tak powszechną praktyką w ciągu ostatnich kilku lat, że obserwatorzy rynku hardcore byli w stanie włamać się do tego pomysłu i opracować algorytm, aby złożyć te mniejsze zamówienia i dowiedzieć się, czy za tym wszystkim stoi duży gracz rynkowy. Jak zapewne się domyślasz, potrzeba solidnego zaplecza w analizie rynków finansowych i programowaniu komputerowym, aby móc zaprojektować tak wyrafinowane algorytmy transakcyjne. Analitycy ilościowi lub kwanty są zazwyczaj przeszkoleni w programowaniu w języku C, C lub Java, zanim będą w stanie wymyślić algorytmiczne systemy transakcyjne. Nie pozwól, aby cię to zniechęciło. Pierwsze trzy lub cztery rodzaje strategii handlu algorytmicznego powinny już być dla ciebie bardzo dobrze znane, jeśli handlowałeś przez jakiś czas lub byłeś pracowitym studentem w naszej Szkole Pipsologii. Pozostańcie czujni na kolejną część tej serii, ponieważ planuję przedstawić wam najnowsze osiągnięcia i przyszłość algorytmicznego handlu walutami. Do następnego tygodnia Top 5 popularnych strategii handlowych W tym artykule pokażemy niektóre z najbardziej popularnych strategii handlowych, a także, w jaki sposób można przeanalizować plusy i minusy każdego z nich, aby wybrać najlepszy dla własnego stylu handlu. Pięć najważniejszych strategii, które omówimy, to: Breakouts to jedna z najpopularniejszych technik stosowanych na rynku w handlu. Polegają one na określeniu kluczowego poziomu cen, a następnie kupowaniu lub sprzedawaniu w postaci przedziałów cenowych na ustalonym wcześniej poziomie. Oczekuje się, że jeśli cena ma wystarczającą siłę, aby przełamać poziom, to nadal będzie zmierzać w tym kierunku. Koncepcja przełamania jest stosunkowo prosta i wymaga umiarkowanego zrozumienia wsparcia i oporu. Kiedy rynek zaczyna trendować i poruszać się silnie w jednym kierunku, handel breakout zapewnia, że ​​nigdy nie przegapisz ruchu. Ogólnie rzecz biorąc, wypady są stosowane, gdy rynek znajduje się już na skrajnych wysokich minusach minionej przeszłości. Oczekuje się, że cena będzie nadal rosnąć wraz z trendem i rzeczywiście przełamać ekstremalne wartości i kontynuować. Mając to na uwadze, aby skutecznie wziąć udział w wymianie handlowej, musimy po prostu złożyć zamówienie tuż nad wysokim lub tuż poniżej niskiego poziomu, aby handel został automatycznie wprowadzony po zmianie ceny. Są to tak zwane zamówienia limitów. Bardzo ważne jest unikanie wyprysków, gdy rynek nie jest trendy, ponieważ spowoduje to fałszywych transakcji, które powodują straty. Powodem tych strat jest to, że rynek nie ma impetu, aby kontynuować ruch poza skrajnymi wzlotami i upadkami. Kiedy cena uderza w te obszary, zwykle spada z powrotem do poprzedniego przedziału, powodując straty dla handlarzy próbujących utrzymać kierunek ruchu. Retracements Retracements wymagają nieco innego zestawu umiejętności i obracają się wokół przedsiębiorcy identyfikując jasny kierunek, w którym cena ma się wprowadzić, i zyskują pewność, że cena będzie nadal rosnąć. Ta strategia opiera się na fakcie, że po każdym ruchu w oczekiwanym kierunku, cena zostanie tymczasowo odwrócona, gdy inwestorzy zaczną czerpać zyski, a nowicjusze będą próbować handlować w przeciwnym kierunku. Te wycofania lub retracements faktycznie oferują profesjonalnych handlowców o znacznie lepszej cenie, do której można wejść w oryginalnym kierunku tuż przed kontynuacją ruchu. Przy handlu zwrotnym wsparcie i opór jest również używany, tak jak w przypadku przerw. Analiza fundamentalna ma również kluczowe znaczenie dla tego rodzaju transakcji. Kiedy nastąpi pierwszy ruch, inwestorzy będą świadomi różnych poziomów cen, które zostały już naruszone w pierwotnym ruchu. Zwracają szczególną uwagę na kluczowe poziomy wsparcia i ruchu oporu oraz obszary na wykresie cenowym, takie jak poziomy 00. Są to poziomy, na które będą kupować lub sprzedawać od później. Retracements są wykorzystywane wyłącznie przez traderów w czasach, gdy krótkoterminowe nastroje są zmieniane przez wydarzenia gospodarcze i wiadomości. Ta wiadomość może spowodować tymczasowe wstrząsy na rynku, które powodują te retracements w stosunku do kierunku pierwotnego ruchu. Początkowe powody tego ruchu mogą nadal obowiązywać, ale krótkoterminowe zdarzenie może wywołać u inwestorów nerwowość i przynieść zyski, co z kolei spowoduje zniesienie. Ponieważ warunki początkowe pozostają takie, oferują innym inwestorom branżowym możliwość powrotu do ruchu po lepszej cenie, co bardzo często robią. Handel wymianami handlowymi jest generalnie nieskuteczny, gdy nie ma wyraźnych zasadniczych powodów takiego przeniesienia. Dlatego jeśli widzisz duży ruch, ale nie potrafisz zidentyfikować wyraźnego podstawowego powodu tego ruchu, kierunek może się szybko zmienić, a to, co wydaje się być zrekompensowaniem, może faktycznie okazać się nowym ruchem w przeciwnym kierunku. Spowoduje to straty dla każdego, kto próbuje handlować zgodnie z pierwotnym posunięciem.